Win rate อัตราความแม่นยำ โอกาสในการชนะ

Win rate ศัพท์คำนี้ในมุมของคนเล่นหุ้น คืออัตราความแม่นยำของเครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้กำหนดจุดซื้อขายว่า ในการซื้อขายแต่ละครั้งมีเปอร์เซ็นในการชนะอยู่เท่าไร ซึ่งค่านี้ คงจะเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ค่าหนึ่ง เพราะเทรดเดอร์ทุกคนคงต้องการเครื่องมือหรือหน้าเทรดที่มีความแม่นยำสูงที่สุดเท่าที่จะมีได้

ทีนี้ถ้าลองมาวิเคราะห์ตาม common sense แบบง่ายๆ กันดูว่า

Win rate สูงๆ ในระดับใกล้ๆ 100% จะเป็นไปได้ไหม ในเกมส์ที่มีผู้เล่นสองฝั่ง แล้วมีผลลัพท์คือ ขึ้นกับลง หากหน้าเทรดที่เราใช้ อยู่ฝั่งขึ้น และมี win rate 90% เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งจะมีโอกาสชนะเพียง 10% แปลว่าเค้ามีความแม่นยำในการแพ้ถึง 90% ถ้าเขาใช้หน้าเทรดนี้มาระยะหนึ่งจนเข้าใจแล้ว เขาเพียงแค่พลิกด้านมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถ มีโอกาสชนะได้ถึง 90% ถูกไหมครับ แสดงว่าโอกาสที่จะมีหน้าเทรดที่สามารถทำ win rate ได้สูงๆ นั้น อาจจะเป็นไปได้ยาก

ในการเล่นหุ้น ผลลัพท์ไม่ได้มีแค่ขึ้นกับลง แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคือ ขึ้นเท่าไร ลงเท่าไร ขึ้นเมื่อไร ลงเมื่อไร และในส่วนนี้เราต้องเป็นคนกำหนดเอง หากขึ้นแล้วขึ้นไม่ถึงเป้าเราก็อาจจะแพ้ ขึ้นถึงเป้าได้แต่นานเกินไปก็อาจจะแพ้ ด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อ win rate จริงๆ นั้นค่อนข้างซับซ้อน จึงไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาอยู่อีกฝั่งอย่างง่ายดาย ฉะนั้นถ้าจะมีเทรดเดอร์ที่เก่ง สร้างหน้าเทรดที่มีเงื่อนไขครอบคลุมต่อปัจจัยที่ลึกซึ้งทั้ง ราคา เวลา ปริมาณ ก็อาจจะทำให้มี win rate ที่สูง โดยไม่ได้สูงจนเว่อร์นัก ก็เป็นไปได้

ถ้าหากว่ามีหน้าเทรดที่มี win rate สูงจริงๆ ได้แล้ว มันจะสามารถใช้งานได้นานแค่ไหน และจะสามารถใช้ได้กับจำนวนคนมากเท่าไหร่ เพราะเมื่อมีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาใช้หน้าเทรดเดียวกัน น้ำหนักจะถูกเทมาข้างเดียวเกินไป มันก็น่าที่จะเกิดปัญหาต่อหน้าเทรดนี้ถูกไหมครับ

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน มี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน

ข้อหนึ่งเทรดเดอร์แต่ละคนมีจริต มีอารมณ์ มีความคิด มีข้อจำกัด ที่แตกต่างกันมาก การที่ทุกคนจะใช้เครื่องมือเดียวกันเป๊ะๆ ได้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก

ข้อสองคือ แม้ว่าคนหมู่มากจะใช้เครื่องมือเดียวกันได้หรือไม่นั้น ค่า win rate ของหน้าเทรดที่เราใช้ก็จะเปลี่ยนไปอยู่ดี เพราะทิศทางของราคาไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนเดิมตลอดไป ทิศทางของราคาจะวิ่งเหมือนเดิมในระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ค่า win rate มีความสม่ำเสมอในช่วงหนึ่ง และเมื่อถึงเวลาที่ราคาเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่ไป ไม่เหมือนเดิม ก็จะทำให้ค่า win rate เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน พูดง่ายๆ คือ

”Win rate จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาด” 

ฉะนั้นการที่เราจะตามหาหน้าเทรดที่มีค่า win rate สูงๆ นั้น อาจจะไม่สำคัญเท่าไร เพราะมันจะใช้ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หรือแก้ปัญหาโดยการที่จะเปลี่ยนหน้าเทรดบ่อยๆ ก็อาจไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก

เทรดเดอร์ควรเริ่มต้นหาหน้าเทรดที่มีความเหมาะสมกับข้อจำกัด ปัจจัยต่างๆ ของตนเอง แล้วทำความเข้าใจระบบตนเองให้ลึกซึ้ง ฝึกฝนให้เชียวชาญ ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีมากกว่า

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ควบคู่ไปกับค่า win rate คือตำแหน่งของหน้าเทรดว่า อยู่จุดไหนของสภาวะการเคลื่อนที่ของราคา ทฤษฎีที่จะช่วยอธิบายในเรื่องของการเคลื่อนที่ของราคาได้ครอบคลุมมากคือทฤษฎีอีเลียตเวฟ ในทฤษฎีอีเลียตเวฟมีการเคลื่อนที่ของราคาเป็น cycle หลักๆ อยู่ 8 คลื่น ซึ่งแต่ละคลื่นมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน หากบอกตำแหน่งของหน้าเทรด อยู่จุดไหนของคลื่น ก็จะสามารถประเมินค่า win rate ของหน้าเทรดได้แม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพอร์ตได้