ก.ล.ต. เฮียริ่งเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนโบรกเกอร์ เพิ่มความยืดหยุ่น

(24 ส.ค. 66) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ "การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ)" 

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและทำให้มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ในส่วนการใช้หนี้สินด้อยสิทธิในการดำรงเงินกองทุน ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และ ก.ล.ต. ได้ทบทวนอัตราความเสี่ยง (haircut) ที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และครอบคลุมความเสี่ยงของตราสารต่างๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินลงทุน รวมทั้งปรับปรุงนิยามหนี้สินพิเศษ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยครอบคลุมถึงหนี้สินรายการอื่นๆ เพิ่มเติม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น เกณฑ์ดำรงเงินกองทุนโบรกเกอร์ ดังนี้

1. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้หนี้สินด้อยสิทธิส่วนที่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่นับเป็นหนี้สินรวมในการนำมาคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้เป็นการชั่วคราว โดยมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้หนี้สินด้อยสิทธิส่วนที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวมไม่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เสนอปรับปรุงนิยามของหนี้สินด้อยสิทธิดังกล่าวให้ต้องมีเงื่อนไขในลักษณะที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดหรือต้องเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดออกไป หากปรากฏเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
2. ปรับปรุงอัตรา haircut ด้าน position risk ของตราสารบางประเภท และเพิ่มการกำหนดอัตรา haircut ด้าน position risk ของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange) และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)
3. ปรับปรุงนิยามหนี้สินพิเศษโดยให้รวมถึงหนี้สินรายการอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้แยกทรัพย์สิน (segregate) ไว้รองรับการชำระหนี้สินดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนตลอดเวลา เช่น เงินค่าขายหลักทรัพย์ ซึ่งถูกหน่วยงานของรัฐสั่งระงับมิให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระคืนแก่ลูกค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. คลิกที่นี่ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566