ดีเดย์ 8 พ.ค.66 SET-TFEX ใช้ระบบซื้อขายใหม่ รองรับซื้อขายได้เร็วขึ้น

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ "SET" และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า "TFEX" ได้ร่วมมือกับ Nasdaq พัฒนาระบบซื้อขายใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

พร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากการเปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้เปลี่ยนระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย (Market Data System) ระบบงานกำกับการซื้อขาย (Market Surveillance System) ในคราวเดียวกัน

โดยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลที่เป็นสากลและสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายไปยังระบบของสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล

รวมถึงยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นตามลำดับ

คุณสมบัติเด่นของระบบซื้อขายใหม่

• มีมาตรฐานการต่อเชื่อมที่เป็นมาตรฐานสากลทั้ง ITCH/OUCH Protocol และ FIX Standard Protocol ซึ่งใช้ในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ชั้นนำทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเข้าถึงโดยนักลงทุนจากตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
• ด้วยโครงสร้างระบบซื้อขายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นสากล ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายตามที่มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศชั้นนำ โดยสามารถดำเนินการด้านระบบได้รวดเร็วขึ้น
• เพิ่มความละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลระดับราคา Bid/Offer ของหลักทรัพย์ในตลาด SET และ mai จาก 5 ระดับราคา เป็น 10 ระดับราคา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
• เพิ่มความละเอียด timestamp ของคำสั่งซื้อขายและเวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายในระดับ nanosecond เทียบเท่าตลาดต่างประเทศชั้นนำ
• เพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิก เช่น Self-match Prevention ช่วยป้องกันการจับคู่กันเองของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าราย/กลุ่มเดียวกัน และ Pre-Trade Risk Management เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก

เกณฑ์การซื้อขายสำคัญของ SET ที่มีการปรับปรุง ประกอยด้วย

ปรับการคำนวณราคาเปิด-ราคาปิด

• การคำนวณยังเป็นไปตามหลักการเดิม คือ ระบบคำนวณด้วยวิธีจับคู่ซื้อขายในคราวเดียว (Auction)
• โดยราคาเปิด-ปิดอาจอยู่นอกกรอบ Ceiling &Floor (C&F) ได้ แต่ไม่เกิน 1 ช่วงราคา (Tick)

ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F ให้มี  Ceiling & Floor +/- 60% ของราคาอ้างอิงในทุกวิธีการซื้อขาย
(เดิม กำหนด C&F +- 30% ของราคาอ้างอิง สำหรับการซื้อขายรายใหญ่หุ้น -F)

ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อย (Old Lot) ของ DW

ปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย
เพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD), ปรับปรุง Iceberg Order เป็นต้น

เพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย "P" (Pause)
โดยจะใช้กับหลักทรัพย์ที่ SET กำหนดให้เข้ามาตาการกำกับการซื้อขายระดับ 3 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน

ปรับการแสดง Bid/Offer เป็น 10 ระดับราคา
(ขึ้นอยู่กับการแสดงหน้าจอของแต่ละ Broker  ด้วย) ข้อนี้ไม่กระทบเกณฑ์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน

เกณฑ์ซื้อขายสำคัญของ TFEX ที่มีการปรับปรุง ประกอบด้วย

ปรับการคำนวณราคาเปิด-ราคาปิด
ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่

ปรับประเภทและเงื่อนไขคำสั่งซื้อขาย
เพิ่ม Session State Order, ปรับอายุของคำสั่ง GTC และ GTD ที่อยู่ในระบบซื้อขาย เป็นต้น

ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker รายสินค้าโดยหยุดซื้อขาย 2 นาที
ให้สอดคล้องตาม Global Practice ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปรับสถานะได้ทันต่อสถานการณ์มากขึ้น และปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับสินค้ากลุ่ม Non Equity Derivatives

ปรับช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำของ Block Trade สินค้า Sector Futures
เป็นทศนิยมราคา 4 ตำแหน่ง (0.0001 จุด)