Robot Trade คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

Robot Trade หรือการซื้อขายอัตโนมัติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยภาพลักษณ์ที่ว่าแค่เปิดโปรแกรมทิ้งไว้เฉยๆก็ทำกำไรได้ 

ข้อผิดพลาดของมือใหม่ในการพัฒนาหรือใช้ Robot Trade นั้น หลักๆจะมาจากทัศนคติการลงทุนที่ผิดพลาด โดยคนส่วนใหญ่มักจะสนใจเฉพาะกำไรที่จะได้รับโดยไม่สนความเสี่ยง ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาต้องออกไปจากตลาดอย่างรวดเร็วพร้อมกับผลขาดทุนและความผิดหวัง

จริงๆแล้วการลงทุนในรูปแบบ Robot Trade ให้ประสบความสำเร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เหมือนกับหลักการลงทุนอื่นๆนั้นคือกฎข้อที่ 1 ของ Warren Buffett ที่กล่าวไว้ว่า “ห้ามขาดทุน”

เพราะการขาดทุนหนักๆนั้นการที่จะได้กำไรกลับมาเท่าทุนถึงว่ายากยิ่งกว่า สมมติว่าพอร์ตขาดทุน 50% เราต้องทำกำไรกลับมา 100% ถึงจะกลับมาเท่าทุน ทำให้การลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็มักจะเน้นเรื่องการทำกำไรโดยความเสี่ยงที่จำกัด

ทำให้ทั้งขั้นตอนพัฒนาและการเลือกใช้ Robot Trade ผมมักจะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงเป็นหลัก นั้นคือเน้นว่าจะไม่ขาดทุนหนักๆ และเน้นไปที่การใช้ได้จริง ไม่ได้ดีแค่ผลการทดสอบย้อนหลัง

การพัฒนา Robot Trade ขึ้นมาใหม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งต้องใช้เวลาในเรียนรู้ ทำให้หลายคนที่อยากลองลงทุนด้วยวิธีการนี้ไปใช้ Robot ที่คนอื่นเขียนไว้แล้ว

เทคนิคการเลือก Robot Trade ที่ดี

1. เราต้องรู้ว่ากลยุทธ์การลงทุนคืออะไร: Robot ซื้อขายในตลาดไหน, เงื่อนไขตอนซื้อและขายคืออะไร, ซื้อขายบ่อยแค่ไหน, ทำไม Robot ถึงทำกำไรได้, เงื่อนไขการขาดทุนคืออะไร การเข้าใจหลักการทำงานจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร หรือมีความเสี่ยงอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่า แต่ส่วนใหญ่แล้วกลยุทธ์ที่เอามาขายกันในตลาดมักจะปกปิดหรือบอกเพียงคร่าวๆ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า
2. ผลการเทรดย้อนหลังที่นำมาแสดงใช้เงินจริงหรือเงินจำลอง ถ้าเป็นผลเงินจริงก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเงินจำลอง ยิ่งมีผลทดสอบที่ยาวนานก็จะยิ่งดี ผลทดสอบควรมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
3. Commission อยู่ในผลการเทรดย้อนหลังเป็นเท่าไร: ในกลยุทธ์ที่มีการซื้อขายบ่อยหรือทำกำไรสั้นๆ ค่า commission อาจจะดูเล็กน้อยแต่มีผลเยอะมากในกลุยทธ์ที่ซื้อขายบ่อย ถึงเราใช้กลยุทธ์เดียวกันซื้อขายพร้อมๆกัน แต่ถ้า commission เราสูงกว่า เราก็อาจจะขาดทุนได้เลย
4. ผลการเทรดย้อนหลังที่ดูดีเกิดจากกำไรจากการซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งหรือไม่: บางทีเราอาจจะเห็นว่า โอโห้ กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทน 3 เดือน 1,000% ก็เย้ายวนให้เราเอาเงินไปลง แต่พอเราแกะไส้ในกำไรทั้งหมดอาจจะมาจากเหรียญคริปโตเพียงแค่เหรียญเดียวที่ขึ้นเยอะในช่วงนั้นพอดี ก็น่าสงสัยว่ากลยุทธ์จะสามารถทำกำไรในลักษณะนี้ได้อีกหรือไม่
5. กลยุทธ์สามารถขาดทุนต่อครั้งได้สูงสุดเท่าไร: มีกลยุทธ์การเทรดชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมตลอดกาลคือกลยุทธ์มาติงเกล สมมติว่าเราซื้อหุ้นจำนวน 100 บาท เมื่อราคาหุ้นตกลงมาเราก็ซื้อเพิ่มอีก 200 บาท เมื่อตกมาอีกเราก็ซื้อ 400 บาท และเมื่อมันกลับขึ้นไปเพียงนิดหน่อยก็ขายทำกำไรออกมาทั้งหมด

กลยุทธ์นี้ดูเผินๆก็เป็นกลยุทธ์ที่ดี ผลกำไรที่ได้ก็สม่ำเสมอ (สามารถลองค้นหาใน Google ว่า martingale strategy เพื่อดูรูปประกอบ) แต่กลยุทธ์นี้มีจุดตายที่ว่าคุณอาจจะขาดทุนหนักๆได้ เพียงครั้งเดียวอาจจะถึงขั้นล้างพอร์ต ทำให้กลยุทธ์นี้มีความอันตรายอย่างมาก

สุดท้ายนี้การเลือก Robot ก็เหมือนกับการลงทุนอื่นๆที่เราต้องใช้คติที่ว่าเสียดายดีกว่าเสียใจ นั้นคือถ้าเราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้การไม่ลงทุนก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดี เพราะผมเชื่อเสมอว่าขอแค่เราอยู่ในตลาดให้นานๆและหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆ ไม่ตายไปจากตลาดซะก่อน แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จครับ

หน้า 14 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3,751 วันที่ 23 - 26 มกราคม พ.ศ. 2565